Сравнение MSTBX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTBX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTBX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%.
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTBX и DBLSX
MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
MSTBX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
MSTBX
DBLSX
Сравнение MSTBX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTBX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.25 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 5.01 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.89 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.13 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 24.44 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.25 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 2.21 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.05 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между MSTBX и DBLSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTBX и DBLSX
Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSTBX и DBLSX
Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.31% | -57.22% | +50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.83% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -4.71% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -45.55% | +44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -31.35% | +30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTBX и DBLSX
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.55% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.86% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.28% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.38% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 63.98% | -61.89% |