PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с THEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while THEQ is actively managed. Over the past year, MSTB returned 20.68% vs 18.16% for THEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у THEQ с доходностью 7.47%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и THEQ

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%22.45%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%

Correlation

The correlation between MSTB and THEQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between MSTB and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и THEQ

Секторы
MSTB
THEQ

Технологии

36.1%
3.5%

Финансовые услуги

11.9%
84.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.6%

Здравоохранение

8.4%
1.5%

Промышленность

8.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

MSTB
36.1%
THEQ
3.5%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
THEQ
84.3%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
THEQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
THEQ
0.6%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
THEQ
1.5%

Промышленность

MSTB
8.2%
THEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
THEQ
0.9%

Энергетика

MSTB
3.5%
THEQ
0.4%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
THEQ
0.7%

Недвижимость

MSTB
1.9%
THEQ
0.1%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ

Доходность на риск

MSTB vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.11

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.96

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.95

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

13.04

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THEQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.54

-0.71

Просадки

Сравнение просадок MSTB и THEQ

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-8.08%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.17%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.21%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.00%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.40%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и THEQ

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.20%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.47%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

8.65%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.54%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

11.54%

+2.29%

Сравнение комиссий MSTB и THEQ

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и THEQ

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности THEQ в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MSTB and THEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTB has higher volatility (2.51%) compared to THEQ (2.20%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, MSTB leads with 20.68% vs 18.16% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.68% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.38% for MSTB.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.46% for THEQ.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор