PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с SNTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с SNTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while SNTH is actively managed. Over the past year, MSTB returned 20.68% vs 29.22% for SNTH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и SNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 10.77%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SNTH

1 день
0.44%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и SNTH

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%23.47%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		10.77%23.89%

Correlation

The correlation between MSTB and SNTH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between MSTB and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

MRP SynthEquity ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с HOLASNTH с PHDGSNTH с HEGD

Доходность на риск

MSTB vs. SNTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c SNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBSNTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.36

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.26

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.32

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. SNTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNTH равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и SNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBSNTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.89

-1.06

Просадки

Сравнение просадок MSTB и SNTH

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и SNTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBSNTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-9.79%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.99%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.95%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и SNTH

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 2.51%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBSNTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.42%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

12.44%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.52%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

15.52%

-1.69%

Сравнение комиссий MSTB и SNTH

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SNTH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и SNTH

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SNTH в 10.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		10.87%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSTB and SNTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNTH has higher volatility (3.15%) compared to MSTB (2.51%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs SNTH's -9.79%.

On 1-year performance, SNTH leads with 29.22% vs 20.68% for MSTB. On fees, SNTH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 29.22% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNTH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

SNTH has the higher dividend yield at 10.87%, compared with 0.38% for MSTB.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and MRP. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.95% for SNTH.

SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и SNTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор