PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

MSTB и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и MAXJ

2026 (YTD)20252024
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%4.78%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий MSTB и MAXJ

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

MSTB vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.86

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.70

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.73

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

13.87

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.43

-0.75

Корреляция

Корреляция между MSTB и MAXJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и MAXJ

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и MAXJ

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-6.35%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-3.88%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.79%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-0.61%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.76%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и MAXJ

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.32%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

1.95%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

5.67%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

5.50%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

5.50%

+8.44%