PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds - MSTB tracks the S&P 500® Index while HEDG tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и HEDG

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%1.46%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between MSTB and HEDG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов MSTB и HEDG

Секторы
MSTB
HEDG

Технологии

36.1%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MSTB
36.1%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
HEDG
11.9%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
HEDG
10.1%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
HEDG
8.4%

Промышленность

MSTB
8.2%
HEDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
HEDG
4.9%

Энергетика

MSTB
3.5%
HEDG
3.5%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
HEDG
2.3%

Недвижимость

MSTB
1.9%
HEDG
1.9%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQHEDG с VAMO

Доходность на риск

MSTB vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.52

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MSTB и HEDG

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-3.85%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.23%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-0.39%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

5.90%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

5.90%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

5.90%

+7.93%

Сравнение комиссий MSTB и HEDG

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и HEDG

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and HEDG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB tracks S&P 500® Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Equable Shares. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор