PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

MSTB и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и FHEQ

2026 (YTD)20252024
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%8.89%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий MSTB и FHEQ

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

MSTB vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.67

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.65

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.46

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.94

-0.27

Корреляция

Корреляция между MSTB и FHEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и FHEQ

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FHEQ в 0.66%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и FHEQ

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-11.12%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.77%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.70%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.90%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.99%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и FHEQ

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.91%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.07%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.09%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

10.40%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.40%

+3.54%