PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTB с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с BPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. MSTB is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSTB

1 день
-0.47%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
6.54%
С начала года
7.89%
1 год
15.10%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

BPH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и BPH

2026 (YTD)
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.32%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.53%

Correlation

The correlation between MSTB and BPH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов MSTB и BPH

Секторы
MSTB
BPH

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

MSTB
39.0%
BPH

-

Финансовые услуги

MSTB
11.1%
BPH

-

Коммуникационные услуги

MSTB
10.6%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

MSTB
9.9%
BPH

-

Здравоохранение

MSTB
8.3%
BPH

-

Промышленность

MSTB
7.8%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.5%
BPH

-

Энергетика

MSTB
3.1%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

MSTB
2.1%
BPH

-

Недвижимость

MSTB
1.8%
BPH

-

Сырьевые материалы

MSTB
1.7%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с RMIFMSTB с SFLR
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH

Доходность на риск

MSTB vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

—

—

MSTB vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTB и BPH

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-15.58%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-6.78%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.73%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

28.00%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

28.00%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

28.00%

-14.19%

Сравнение комиссий MSTB и BPH

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и BPH

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BPH в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and BPH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Precidian. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор