PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с BPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. MSTB is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и BPH

2026 (YTD)
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.82%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		3.22%

Correlation

The correlation between MSTB and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов MSTB и BPH

Секторы
MSTB
BPH

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MSTB
36.1%
BPH

-

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
BPH

-

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
BPH

-

Здравоохранение

MSTB
8.4%
BPH

-

Промышленность

MSTB
8.2%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
BPH

-

Энергетика

MSTB
3.5%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
BPH

-

Недвижимость

MSTB
1.9%
BPH

-

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

MSTB vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

9.79

-8.96

Просадки

Сравнение просадок MSTB и BPH

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-2.35%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-0.93%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

23.51%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

23.51%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

23.51%

-9.68%

Сравнение комиссий MSTB и BPH

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и BPH

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

MSTB has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BPH.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Precidian. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор