PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с BPH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. MSTB is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSTB

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.55%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

BPH

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и BPH

2026 (YTD)
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-2.03%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-8.99%

Correlation

The correlation between MSTB and BPH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.04

Сравнение распределения секторов MSTB и BPH

Секторы
MSTB
BPH

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

MSTB
39.0%
BPH

-

Финансовые услуги

MSTB
11.1%
BPH

-

Коммуникационные услуги

MSTB
10.6%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

MSTB
9.9%
BPH

-

Здравоохранение

MSTB
8.3%
BPH

-

Промышленность

MSTB
7.8%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.5%
BPH

-

Энергетика

MSTB
3.1%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

MSTB
2.1%
BPH

-

Недвижимость

MSTB
1.8%
BPH

-

Сырьевые материалы

MSTB
1.7%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с RMIFMSTB с SFLR
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с RILA

Доходность на риск

MSTB vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

—

—

MSTB vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTB и BPH

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-12.06%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-12.06%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.99%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

25.57%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

25.57%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

25.57%

-11.72%

Сравнение комиссий MSTB и BPH

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и BPH

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BPH в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.39%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and BPH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.39% for MSTB.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Precidian. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор