PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MST с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

MST и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MST и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MST и XRMI

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий MST и XRMI

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

MST vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MST vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.26

-1.03

Корреляция

Корреляция между MST и XRMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и XRMI

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MST и XRMI

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-15.31%

-79.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-3.86%

-89.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.89%

-6.10%

-50.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MST и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.72%

6.88%

+115.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.72%

6.99%

+115.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.72%

6.99%

+115.73%