Сравнение MST с TSLY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 7.31% for TSLY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности MST и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам MST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 52.35% |
Correlation
The correlation between MST and TSLY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MST
TSLY
Сравнение MST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.23 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.65 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и TSLY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -49.52% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -31.78% | -65.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -27.39% | -69.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -19.81% | -46.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 11.20% | +66.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSLY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 16.83% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 29.64% | +77.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 38.24% | +95.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 45.95% | +80.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 45.95% | +80.43% |
Сравнение комиссий MST и TSLY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSLY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
MST and TSLY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -95.33% for MST. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 109.27% for TSLY.
MST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор