Сравнение MST с TSLY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.37% vs 27.37% for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности MST и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -87.72% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 48.43% |
Correlation
The correlation between MST and TSLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MST
TSLY
Сравнение MST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.27 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.10 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок MST и TSLY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -49.52% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -21.64% | -73.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.14% | -9.03% | -85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.34% | -19.99% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.56% | 8.95% | +63.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSLY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.80% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.80% | 10.02% | +25.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.87% | 22.40% | +78.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.48% | 38.20% | +88.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.71% | 45.48% | +78.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.71% | 45.48% | +78.23% |
Сравнение комиссий MST и TSLY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSLY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 818.48%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
MST and TSLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.80%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -92.37% for MST. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 86.88% for TSLY.
MST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор