Сравнение MST с TSLY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 25.24% for TSLY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности MST и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 52.35% |
Correlation
The correlation between MST and TSLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MST
TSLY
Сравнение MST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.14 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.17 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.68 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и TSLY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -49.52% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -21.64% | -76.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -13.16% | -83.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -19.73% | -45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 9.45% | +69.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSLY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 13.56% | +33.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 25.86% | +83.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 36.10% | +98.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 45.57% | +81.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 45.57% | +81.95% |
Сравнение комиссий MST и TSLY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSLY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
MST and TSLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to TSLY (13.56%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -97.11% for MST. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 87.84% for TSLY.
MST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор