PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MST с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MST и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.


MST

1 день
3.45%
1 месяц
-51.66%
С начала года
-45.07%
6 месяцев
-60.83%
1 год
-92.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и TSLY


Correlation

The correlation between MST and TSLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MST vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MST
Ранг доходности на риск MST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.27

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

3.10

-4.37

MST vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.72

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.30

-1.04

Просадки

Сравнение просадок MST и TSLY

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-49.52%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-21.64%

-73.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.14%

-9.03%

-85.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.34%

-19.99%

-42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.56%

8.95%

+63.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и TSLY

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.80% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.80%

10.02%

+25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.87%

22.40%

+78.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.48%

38.20%

+88.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.71%

45.48%

+78.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.71%

45.48%

+78.23%

Сравнение комиссий MST и TSLY

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и TSLY

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 818.48%, что больше доходности TSLY в 86.88%


ПозицияTTM202520242023
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
818.48%381.22%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


MST and TSLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.80%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -92.37% for MST. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 86.88% for TSLY.

MST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор