Сравнение MST с SMST
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности MST и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 211.41% |
Correlation
The correlation between MST and SMST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.99 |
The correlation between MST and SMST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. SMST — Ранг доходности на риск
MST
SMST
Сравнение MST c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.04 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.82 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и SMST
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -99.25% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -85.39% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -97.32% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -90.93% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 44.56% | +34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и SMST
Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 47.52%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 55.38% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 135.32% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 149.40% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 167.53% | -40.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 167.53% | -40.01% |
Сравнение комиссий MST и SMST
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и SMST
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and SMST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to MST (47.52%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -97.11% for MST. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 47.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for SMST.
MST is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор