Сравнение MST с QYLD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. MST is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 23.93% for QYLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности MST и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам MST и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 16.96% |
Correlation
The correlation between MST and QYLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MST
QYLD
Сравнение MST c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.63 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.84 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 28.36 | -29.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.80 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.59 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок MST и QYLD
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -24.75% | -70.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -4.97% | -90.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -0.06% | -94.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -3.84% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 0.85% | +71.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QYLD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 1.85% | +33.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 7.12% | +94.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 8.58% | +118.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 14.70% | +109.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 15.49% | +108.38% |
Сравнение комиссий MST и QYLD
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QYLD
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs -92.85% for MST. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 11.46% for QYLD.
MST is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор