Сравнение MST с QQQT
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 34.63% for QQQT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности MST и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.45%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.45% | 20.73% |
Correlation
The correlation between MST and QQQT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QQQT — Ранг доходности на риск
MST
QQQT
Сравнение MST c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.73 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.59 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.38 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.99 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок MST и QQQT
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -22.50% | -72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -12.73% | -82.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -0.29% | -94.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -4.01% | -58.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 3.62% | +68.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QQQT
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 4.04% | +31.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 11.20% | +90.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 14.61% | +111.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 20.24% | +103.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 20.24% | +103.63% |
Сравнение комиссий MST и QQQT
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QQQT
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности QQQT в 19.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.16% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QQQT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to QQQT (4.04%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 34.63% vs -92.85% for MST. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 34.63% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 19.16% for QQQT.
MST is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор