Сравнение MST с QQQT
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 22.44% for QQQT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности MST и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 22.73% |
Correlation
The correlation between MST and QQQT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QQQT — Ранг доходности на риск
MST
QQQT
Сравнение MST c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.77 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.89 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и QQQT
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -22.50% | -75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -12.73% | -84.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -4.98% | -92.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -3.96% | -61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 3.82% | +75.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QQQT
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 6.92% | +40.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 14.37% | +95.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 17.19% | +117.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 20.77% | +106.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 20.77% | +106.75% |
Сравнение комиссий MST и QQQT
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QQQT
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QQQT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs -97.11% for MST. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 20.47% for QQQT.
MST is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор