Сравнение MST с QQA
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 28.19% for QQA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности MST и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.34%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.34% | 23.09% |
Correlation
The correlation between MST and QQA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between MST and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MST и QQA
Секторы
MST
QQA
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
MST
-
QQA
Коммуникационные услуги
MST
-
QQA
Потребительский циклический сектор
MST
-
QQA
Потребительский защитный сектор
MST
-
QQA
Энергетика
MST
-
QQA
Финансовые услуги
MST
-
QQA
Здравоохранение
MST
-
QQA
Промышленность
MST
-
QQA
Недвижимость
MST
-
QQA
Коммунальные услуги
MST
-
QQA
Технологии
MST
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QQA — Ранг доходности на риск
MST
QQA
Сравнение MST c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.23 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.90 | -15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и QQA
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -19.73% | -76.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -8.76% | -87.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -2.14% | -94.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -2.53% | -60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 2.03% | +73.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QQA
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 6.67% | +33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 11.28% | +92.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 13.95% | +115.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 18.59% | +105.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 18.59% | +105.76% |
Сравнение комиссий MST и QQA
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QQA
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности QQA в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.70% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QQA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to QQA (6.67%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 28.19% vs -94.85% for MST. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 28.19% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 9.70% for QQA.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор