Сравнение MST с PEPS
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 31.83% for PEPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MST и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 25.66% |
Correlation
The correlation between MST and PEPS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MST
PEPS
Сравнение MST c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.26 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.28 | -16.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.45 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.05 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок MST и PEPS
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -21.26% | -73.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -9.80% | -85.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -0.51% | -93.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -2.77% | -59.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 2.09% | +70.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и PEPS
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 2.77% | +32.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 9.83% | +91.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 13.06% | +113.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 18.31% | +105.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 18.31% | +105.56% |
Сравнение комиссий MST и PEPS
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и PEPS
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MST and PEPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -92.85% for MST. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Defiance and Parametric. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор