Сравнение MST с PEPS
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 24.84% for PEPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MST и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 27.15% |
Correlation
The correlation between MST and PEPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MST
PEPS
Сравнение MST c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.55 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.24 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и PEPS
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -21.26% | -76.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -9.80% | -87.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.66% | -96.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -2.70% | -62.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 2.22% | +77.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и PEPS
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 3.50% | +44.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 10.90% | +98.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 13.85% | +120.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 18.16% | +109.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 18.16% | +109.36% |
Сравнение комиссий MST и PEPS
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и PEPS
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MST and PEPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -97.11% for MST. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Defiance and Parametric. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор