Сравнение MST с FBTC
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. MST is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs -43.10% for FBTC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности MST и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -9.62% |
Correlation
The correlation between MST and FBTC is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MST and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. FBTC — Ранг доходности на риск
MST
FBTC
Сравнение MST c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.23 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и FBTC
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -53.35% | -44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -53.35% | -43.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -48.45% | -48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -18.31% | -48.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 35.03% | +43.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и FBTC
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 8.24% | +18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 32.97% | +74.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 44.28% | +89.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 49.36% | +77.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 49.36% | +77.02% |
Сравнение комиссий MST и FBTC
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и FBTC
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and FBTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FBTC leads with -43.10% vs -95.33% for MST. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -43.10% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for FBTC.
MST is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for FBTC.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор