PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MST с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с FBTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. MST is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs -46.29% for FBTC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности MST и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -26.63%.

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.63%
1 год
-46.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и FBTC

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-87.60%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-26.63%-9.62%

Correlation

The correlation between MST and FBTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.83

The correlation between MST and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

MST vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-1.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
-1.59

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.82

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.87

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.40

+0.17

MST vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и FBTC

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-53.35%

-44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.64%

-53.35%

-44.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.11%

-48.89%

-48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.28%

-17.64%

-47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.33%

33.11%

+46.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и FBTC

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.52%

10.78%

+36.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.77%

34.75%

+75.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.41%

44.27%

+90.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.52%

49.78%

+77.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.52%

49.78%

+77.74%

Сравнение комиссий MST и FBTC

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и FBTC

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%

Часто задаваемые вопросы

MST and FBTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (47.52%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs FBTC's -53.35%.

On 1-year performance, FBTC leads with -46.29% vs -97.11% for MST. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -46.29% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for FBTC.

MST is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for FBTC.

MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор