Сравнение MST с BUYW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 9.91% for BUYW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности MST и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 9.36% |
Correlation
The correlation between MST and BUYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов MST и BUYW
Секторы
MST
BUYW
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
MST
-
BUYW
Коммуникационные услуги
MST
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
MST
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
MST
-
BUYW
Энергетика
MST
-
BUYW
Финансовые услуги
MST
-
BUYW
Здравоохранение
MST
-
BUYW
Промышленность
MST
-
BUYW
Недвижимость
MST
-
BUYW
Коммунальные услуги
MST
-
BUYW
Технологии
MST
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BUYW — Ранг доходности на риск
MST
BUYW
Сравнение MST c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.84 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 20.54 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BUYW
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -9.36% | -86.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -2.59% | -93.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | 0.00% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -0.60% | -62.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 0.48% | +74.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BUYW
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 1.21% | +39.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 3.84% | +99.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 4.84% | +124.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 8.43% | +115.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 8.43% | +115.92% |
Сравнение комиссий MST и BUYW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BUYW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BUYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.91% vs -94.85% for MST. On fees, BUYW is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.91% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYW is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Defiance and Main Funds. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор