Сравнение MST с BUYW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 9.76% for BUYW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности MST и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 8.88% |
Correlation
The correlation between MST and BUYW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BUYW — Ранг доходности на риск
MST
BUYW
Сравнение MST c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.79 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 20.24 | -21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.03 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.17 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок MST и BUYW
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -9.36% | -85.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -2.59% | -92.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -0.21% | -94.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -0.61% | -61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 0.48% | +71.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BUYW
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 1.02% | +34.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 4.03% | +97.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 4.85% | +121.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 8.47% | +115.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 8.47% | +115.40% |
Сравнение комиссий MST и BUYW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BUYW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BUYW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.76% vs -92.85% for MST. On fees, BUYW is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.76% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYW is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Defiance and Main Funds. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор