Сравнение MSST с YMAX
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSST charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSST и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 2.66%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.66% | 0.34% |
Correlation
The correlation between MSST and YMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение MSST c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и YMAX
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -26.13% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -8.98% | -41.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -6.44% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 23.61% | +52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 23.55% | +52.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 23.55% | +52.06% |
Сравнение комиссий MSST и YMAX
MSST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и YMAX
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что меньше доходности YMAX в 73.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 73.93% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and YMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 73.93%, compared with 24.05% for MSST.
Their fees differ too: 0.99% for MSST and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для MSST и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор