Сравнение MSST с IVVW
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSST is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSST и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.70%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.70% | 3.35% |
Correlation
The correlation between MSST and IVVW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение MSST c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и IVVW
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -16.79% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -0.02% | -50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -1.72% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 8.09% | +67.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 12.64% | +62.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 12.64% | +62.97% |
Сравнение комиссий MSST и IVVW
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и IVVW
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and IVVW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 19.26% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MSST и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор