Сравнение MSST с IVVW
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSST is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSST и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 3.49%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 3.49% | 3.79% |
Correlation
The correlation between MSST and IVVW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSST
IVVW
Сравнение MSST c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.01 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и IVVW
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -16.79% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -1.56% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -1.75% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 7.57% | +65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 12.68% | +60.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 12.68% | +60.00% |
Сравнение комиссий MSST и IVVW
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и IVVW
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and IVVW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 17.99% for MSST.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MSST и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор