Сравнение MSST с BCI
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. MSST is actively managed, while BCI is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности MSST и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 14.18%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.18% | 1.60% |
Correlation
The correlation between MSST and BCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. BCI — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение MSST c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и BCI
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -32.69% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -13.93% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -11.99% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 17.18% | +58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 16.83% | +58.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 15.65% | +59.96% |
Сравнение комиссий MSST и BCI
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и BCI
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности BCI в 14.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.44% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and BCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 14.44% for BCI.
MSST is categorized as Derivative Income, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Aberdeen. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для MSST и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор