Сравнение MSST с PEPS
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSST и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 3.87% |
Correlation
The correlation between MSST and PEPS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSST
PEPS
Сравнение MSST c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.93 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и PEPS
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -21.26% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -3.15% | -35.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -2.77% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 13.43% | +59.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 18.43% | +54.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 18.43% | +54.25% |
Сравнение комиссий MSST и PEPS
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и PEPS
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and PEPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для MSST и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор