PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSS с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. MSSS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past year, MSSS returned 21.42% vs 44.76% for VFMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности MSSS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSS показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

MSSS

1 день
1.49%
1 месяц
5.01%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.62%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSS и VFMO

2026 (YTD)20252024
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		14.29%10.31%9.27%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%10.76%

Correlation

The correlation between MSSS and VFMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between MSSS and VFMO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Select Subsector ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MSSS:
MSSS с MPROMSSS с GSGMSSS с OPTZMSSS с COMTMSSS с CSDMSSS с BNOMSSS с CTEF
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

MSSS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSS
Ранг доходности на риск MSSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSSVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.12

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.77

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.09

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

15.46

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSSVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.66

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSSS и VFMO

Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSSVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-36.77%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.98%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.76%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSS и VFMO

Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSSVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.05%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

16.38%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

21.21%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.70%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

23.56%

-7.50%

Сравнение комиссий MSSS и VFMO

MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSS и VFMO

Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		0.34%0.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MSSS and VFMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to MSSS (3.34%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 44.76% vs 21.42% for MSSS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 44.76% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.34% for MSSS.

MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Monarch and Vanguard. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор