PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSS с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSS с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 19.87% vs 71.88% for CSD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности MSSS и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSS показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

MSSS

1 день
-0.73%
1 месяц
4.26%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.81%
1 год
19.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSS и CSD

2026 (YTD)20252024
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		12.62%10.31%9.27%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%18.84%

Correlation

The correlation between MSSS and CSD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between MSSS and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Select Subsector ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с MSSS:
MSSS с MPROMSSS с GSGMSSS с OPTZMSSS с COMTMSSS с BNOMSSS с CTEFMSSS с DBE
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

MSSS vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSS
Ранг доходности на риск MSSS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSS c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSSCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.03

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.80

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

6.37

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

24.98

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSS vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSS на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSS и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSSCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.03

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MSSS и CSD

Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSSCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-70.47%

+51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.34%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-14.23%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSS и CSD

Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.13%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSSCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.19%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

18.29%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

23.87%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.26%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

24.83%

-8.79%

Сравнение комиссий MSSS и CSD

MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSS и CSD

Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		0.34%0.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSSS and CSD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to MSSS (3.13%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 71.88% vs 19.87% for MSSS. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 71.88% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.

MSSS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for CSD.

MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSS и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор