PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSS с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSS с BMVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 19.87% vs 8.50% for BMVP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности MSSS и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSS показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 5.85%.

MSSS

1 день
-0.73%
1 месяц
4.26%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.81%
1 год
19.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
-0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSS и BMVP

2026 (YTD)20252024
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		12.62%10.31%9.27%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.85%6.15%7.78%

Correlation

The correlation between MSSS and BMVP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between MSSS and BMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Select Subsector ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с MSSS:
MSSS с MPROMSSS с GSGMSSS с OPTZMSSS с COMTMSSS с CSDMSSS с BNOMSSS с CTEF
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

MSSS vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSS
Ранг доходности на риск MSSS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSS c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSSBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.88

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.33

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.32

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

4.06

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSS vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSS на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSS и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSSBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.88

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.11

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MSSS и BMVP

Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSSBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-78.13%

+58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-6.45%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.37%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-36.21%

+33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.10%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSS и BMVP

Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSSBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.14%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.19%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

9.75%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.07%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.81%

-2.77%

Сравнение комиссий MSSS и BMVP

MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSS и BMVP

Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BMVP в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.68%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		0.34%0.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSSS and BMVP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSS has higher volatility (3.13%) compared to BMVP (2.14%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs BMVP's -78.13%.

On 1-year performance, MSSS leads with 19.87% vs 8.50% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 19.87% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.

BMVP has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.34% for MSSS.

MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.29% for BMVP.

MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSS и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор