Сравнение MSSS с BNO
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 26.54% vs 50.86% for BNO. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSSS charges 1.43%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
MSSS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.77%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $454.51K | $492.62K | $419.32K |
Сравнение доходности по годам MSSS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 20.59% | 10.31% | 9.26% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | -0.56% |
Correlation
The correlation between MSSS and BNO is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between MSSS and BNO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. BNO — Ранг доходности на риск
MSSS
BNO
Сравнение MSSS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.48 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 4.41 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и BNO
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -87.06% | +67.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -34.46% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -24.48% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -39.98% | +37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 11.58% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и BNO
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.61%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 19.11% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 41.29% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 45.01% | -31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 36.51% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 37.04% | -21.22% |
Сравнение комиссий MSSS и BNO
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и BNO
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.28% | 0.21% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and BNO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to MSSS (3.61%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 50.86% vs 26.54% for MSSS. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 50.86% return vs 26.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
MSSS has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BNO.
MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Monarch and USCF. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 1.00% for BNO.
MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор