Сравнение MSSS с MPRO
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 26.54% vs 11.69% for MPRO. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. MSSS charges 1.43%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у MPRO с доходностью 7.55%.
MSSS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.77%
MPRO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $539.26K | $932.50K | $800.77K | |
| $454.51K | $492.62K | $419.32K |
Сравнение доходности по годам MSSS и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 20.59% | 10.31% | 9.26% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 7.55% | 9.33% | 5.93% |
Correlation
The correlation between MSSS and MPRO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MSSS and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. MPRO — Ранг доходности на риск
MSSS
MPRO
Сравнение MSSS c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.07 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 8.09 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и MPRO
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -14.51% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -5.67% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.38% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.37% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.45% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и MPRO
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Monarch ProCap ETF (MPRO) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.66% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 5.13% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 6.66% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 9.30% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 9.15% | +6.67% |
Сравнение комиссий MSSS и MPRO
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и MPRO
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MPRO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.93% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.28% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and MPRO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSS has higher volatility (3.61%) compared to MPRO (1.66%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs MPRO's -14.51%.
On 1-year performance, MSSS leads with 26.54% vs 11.69% for MPRO. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 26.54% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
MPRO has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.28% for MSSS.
MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MPRO is Diversified Portfolio. MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while MPRO tracks Monarch ProCap Index. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 1.17% for MPRO.
MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор