- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Select Subsector Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $492.62K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSSS
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) прибавил 20.6% с начала года. Текущая цена акции MSSS — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) показал доход в 20.59% с начала года и 26.54% за последние 12 месяцев.
Monarch Select Subsector ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSSS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 4.65% | -7.10% | 8.91% | 5.42% | 4.22% | -0.83% | 2.66% | 20.59% | ||||
| 2025 | 4.84% | -2.22% | -3.76% | -1.76% | 5.74% | 4.86% | -2.33% | 5.57% | 1.04% | -2.52% | 2.95% | -1.81% | 10.31% |
| 2024 | 1.53% | -5.27% | 3.28% | 0.15% | 8.87% | 3.65% | 2.35% | -4.15% | 7.34% | -7.57% | 9.26% |
Метрики бенчмарка
Monarch Select Subsector ETF has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.83, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF participated in 112.96% of S&P 500 Index downside but only 99.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 99.01%
- Участие в снижении
- 112.96%
Комиссия
Комиссия MSSS составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSSS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.50 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 10.58 | -0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Select Subsector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.06 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.21% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Select Subsector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Select Subsector ETF показал максимальную просадку в 19.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Select Subsector ETF составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.14%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 7d | 8mo 14dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.18%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.72%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 23d | 3mo 11dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.84%нояб. 2025 г. | 1mo 15d | 1mo 20d | 3mo 5dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-5.08%окт. 2024 г. | 10d | 25d | 1mo 5dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -56.78% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.10% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -10.69% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.14% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSSS
Добавьте Monarch Select Subsector ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSSS