Сравнение MSSS с OPTZ
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 19.87% vs 61.30% for OPTZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.
MSSS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.33%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 12.62% | 10.31% | 13.97% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.51% | 22.83% | 16.81% |
Correlation
The correlation between MSSS and OPTZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MSSS and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
MSSS
OPTZ
Сравнение MSSS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSS | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 5.80 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 26.36 | -18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.41 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSSS и OPTZ
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -25.75% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.63% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.39% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.33% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и OPTZ
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.13%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.09% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.52% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 18.09% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.66% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.66% | -4.62% |
Сравнение комиссий MSSS и OPTZ
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и OPTZ
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.34% | 0.21% | 0.42% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and OPTZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to MSSS (3.13%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs OPTZ's -25.75%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 19.87% for MSSS. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.34% for MSSS.
MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Monarch and Optimize. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.25% for OPTZ.
OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор