Сравнение MSSS с SCHM
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 20.16% vs 30.22% for SCHM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%.
MSSS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам MSSS и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 15.27% | 10.31% | 9.26% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 19.35% | 10.17% | 7.03% |
Correlation
The correlation between MSSS and SCHM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MSSS and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. SCHM — Ранг доходности на риск
MSSS
SCHM
Сравнение MSSS c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.26 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 13.00 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и SCHM
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -42.43% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.32% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.54% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.64% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.33% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и SCHM
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.74%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.74% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 12.58% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.29% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.66% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.48% | -4.49% |
Сравнение комиссий MSSS и SCHM
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и SCHM
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHM в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.33% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and SCHM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHM has higher volatility (5.74%) compared to MSSS (3.74%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs SCHM's -42.43%.
On 1-year performance, SCHM leads with 30.22% vs 20.16% for MSSS. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 30.22% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.33% for MSSS.
MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Monarch and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.04% for SCHM.
SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор