Сравнение MSSS с IMCB
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 22.78% vs 23.04% for IMCB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSSS показывает доходность 18.33%, а IMCB немного ниже – 17.96%.
MSSS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам MSSS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 18.33% | 10.31% | 9.26% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 17.96% | 10.25% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MSSS and IMCB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between MSSS and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
MSSS
IMCB
Сравнение MSSS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.88 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 11.29 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и IMCB
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -58.80% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -8.05% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.16% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -7.69% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.05% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и IMCB
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.44% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.04% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 13.11% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.61% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 19.60% | -3.72% |
Сравнение комиссий MSSS и IMCB
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и IMCB
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IMCB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.28% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and IMCB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSS has higher volatility (3.09%) compared to IMCB (2.44%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs IMCB's -58.80%.
On 1-year performance, IMCB leads with 23.04% vs 22.78% for MSSS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 23.04% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.28% for MSSS.
MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.04% for IMCB.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор