PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSS с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSS с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 21.42% vs 19.17% for EUSA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности MSSS и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSS показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 10.04%.

MSSS

1 день
1.49%
1 месяц
5.01%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.62%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSS и EUSA

2026 (YTD)20252024
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		14.29%10.31%9.27%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%8.77%

Correlation

The correlation between MSSS and EUSA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between MSSS and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Select Subsector ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с MSSS:
MSSS с MPROMSSS с GSGMSSS с OPTZMSSS с COMTMSSS с CSDMSSS с BNOMSSS с CTEF
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

MSSS vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSS
Ранг доходности на риск MSSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSS c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSSEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.63

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.36

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.46

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

9.76

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSS vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSS и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSSEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.63

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MSSS и EUSA

Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSSEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-39.16%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.82%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.59%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.97%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSS и EUSA

Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSSEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.93%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.75%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.80%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.95%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.34%

-2.28%

Сравнение комиссий MSSS и EUSA

MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSS и EUSA

Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		0.34%0.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSSS and EUSA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSS has higher volatility (3.34%) compared to EUSA (2.93%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs EUSA's -39.16%.

On 1-year performance, MSSS leads with 21.42% vs 19.17% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 21.42% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.34% for MSSS.

MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.09% for EUSA.

MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSS и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор