Сравнение MSSS с CPAI
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MSSS is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, MSSS returned 19.87% vs 45.47% for CPAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.
MSSS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 12.62% | 10.31% | 9.27% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 27.41% | 17.79% | 19.06% |
Correlation
The correlation between MSSS and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MSSS and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. CPAI — Ранг доходности на риск
MSSS
CPAI
Сравнение MSSS c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSS | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.36 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 15.90 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок MSSS и CPAI
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -21.46% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.48% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.84% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.97% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.87% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и CPAI
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.13%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.35% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.50% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 18.14% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.19% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.19% | -3.15% |
Сравнение комиссий MSSS и CPAI
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и CPAI
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CPAI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.70% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.34% | 0.21% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAI has higher volatility (5.35%) compared to MSSS (3.13%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs CPAI's -21.46%.
On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 19.87% for MSSS. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.34% for MSSS.
They also come from different issuers: Monarch and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.75% for CPAI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор