Сравнение MSSS с CMDT
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 20.16% vs 20.39% for CMDT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
MSSS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 15.27% | 10.31% | 9.26% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 4.22% |
Correlation
The correlation between MSSS and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
MSSS
CMDT
Сравнение MSSS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 8.61 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и CMDT
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -13.23% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -13.23% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.23% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.78% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.37% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и CMDT
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 3.74% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.79% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.89% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 12.78% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.31% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.31% | +3.68% |
Сравнение комиссий MSSS и CMDT
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и CMDT
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.33% | 0.21% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.79%) compared to MSSS (3.74%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMDT leads with 20.39% vs 20.16% for MSSS. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 20.39% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
CMDT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.33% for MSSS.
MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Monarch and PIMCO. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор