PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSGX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции PREIX немного отстают с 13.98%.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий MSSGX и PREIX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

MSSGX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.05

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.59

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.63

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.85

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.05

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PREIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PREIX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PREIX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-55.32%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-12.12%

-20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-24.60%

-48.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-33.81%

-42.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-6.27%

-50.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-8.76%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

2.52%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PREIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.35%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

9.48%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

18.28%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

17.00%

+20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

18.08%

+15.46%