Сравнение MSSGX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -17.92% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 21.75% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.
MSSGX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -12.09%
- 10 лет*
- 13.49%
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и NESIX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
MSSGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
MSSGX
NESIX
Сравнение MSSGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.34 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.91 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.44 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.21 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.34 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и NESIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и NESIX
Ни MSSGX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и NESIX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -49.61% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -17.25% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -49.61% | -23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -9.15% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -15.27% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.12% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и NESIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 9.31%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 10.99% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 22.90% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 35.06% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 29.10% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 26.30% | +7.20% |