PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-17.92%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 13.49% против 4.70% соответственно.

MSSGX

1 день
-1.79%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-17.92%
6 месяцев
-29.00%
1 год
-7.13%
3 года*
11.14%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
13.49%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIXMSSGX с CTSIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий MSSGX и PIMIX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

MSSGX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.53

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.20

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.01

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.95

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.53

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.72

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.56

-1.16

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PIMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PIMIX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PIMIX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-13.39%

-62.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-3.69%

-29.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-13.34%

-59.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-13.39%

-62.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-2.88%

-55.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-1.69%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

0.93%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PIMIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

1.90%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

2.67%

+20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

4.29%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

4.75%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

4.20%

+29.30%