Сравнение MSSGX с MSIF
MSSGX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio) is Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, MSSGX returned 6.04% vs -19.40% for MSIF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и MSIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у MSIF с доходностью -5.43%.
MSSGX
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- 15.81%
MSIF
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSGX и MSIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 5.24% | -2.91% |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -5.43% | -8.32% |
Correlation
The correlation between MSSGX and MSIF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSGX vs. MSIF — Ранг доходности на риск
MSSGX
MSIF
Сравнение MSSGX c MSIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | MSIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.64 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.95 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.72 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.34 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и MSIF
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки MSIF в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и MSIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSGX | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -30.63% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -30.63% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -25.37% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -16.40% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 20.45% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и MSIF
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с MSC Income Fund, Inc. (MSIF) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSGX | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.66% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 18.46% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 27.82% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.90% | 29.53% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 29.53% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и MSIF
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 11.94% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
MSSGX and MSIF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSGX has higher volatility (9.47%) compared to MSIF (7.66%). In terms of maximum drawdown, MSSGX dropped -76.01% vs MSIF's -30.63%.
MSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSGX и MSIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор