PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSGX с MSIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSGX с MSIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSSGX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio) is Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, MSSGX returned 0.06% vs -22.36% for MSIF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и MSIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у MSIF с доходностью -8.02%.

MSSGX

1 день
0.06%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
1.55%
С начала года
6.55%
1 год
0.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
15.57%

MSIF

1 день
2.29%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
-10.41%
С начала года
-8.02%
1 год
-22.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSGX и MSIF

2026 (YTD)2025
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		6.55%-3.03%
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-8.02%-6.00%

Correlation

The correlation between MSSGX and MSIF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

MSC Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с TQQQMSSGX с QQQMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с NESIXMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с QLTYMSIF с TSLXMSIF с EPOLMSIF с TRINMSIF с HDVMSIF с PAA

Доходность на риск

MSSGX vs. MSIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c MSIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSGXMSIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.83

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-1.14

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.83

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.22

+1.33

MSSGX vs. MSIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа MSIF равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и MSIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и MSIF

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки MSIF в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и MSIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSGXMSIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-30.63%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-26.92%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.83%

-27.41%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-17.24%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.09%

18.38%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и MSIF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеют волатильность 7.47% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSGXMSIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.28%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

18.38%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

26.95%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

29.19%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

29.19%

+4.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и MSIF

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		10.24%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%

Часто задаваемые вопросы

MSSGX and MSIF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSGX has higher volatility (7.47%) compared to MSIF (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSSGX dropped -76.01% vs MSIF's -30.63%.

MSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSGX и MSIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор