- ISIN
- US61744J3095
- CUSIP
- 61744J309
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1989 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции MSSGX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) показал доход в 5.24% с начала года и 6.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSSGX составила 15.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- 15.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MSSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSSGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 2 июл. 1997 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.37% | -5.03% | -5.43% | 12.21% | 14.25% | -4.42% | 5.24% | ||||||
| 2025 | 3.66% | -7.97% | -6.35% | 7.63% | 2.23% | 5.78% | 2.91% | 1.83% | 7.24% | 1.78% | -9.55% | -6.04% | 1.07% |
| 2024 | -8.91% | 8.99% | 3.84% | -13.44% | 0.18% | 2.09% | 3.29% | -0.17% | 5.08% | 6.56% | 28.38% | -4.14% | 29.65% |
| 2023 | 20.65% | -0.52% | 0.83% | -6.72% | 9.42% | 15.70% | 9.63% | -8.23% | -7.48% | -12.98% | 11.35% | 19.81% | 54.44% |
| 2022 | -21.26% | -3.47% | -3.00% | -20.52% | -10.28% | -10.59% | 13.02% | -3.24% | -9.55% | 1.31% | -7.20% | -7.19% | -59.42% |
| 2021 | 33.12% | 3.74% | -10.49% | 5.75% | -5.13% | 10.73% | -7.00% | -2.95% | -7.09% | 3.03% | -10.62% | -9.23% | -3.74% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio has an annualized alpha of 3.49%, beta of 1.04, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1989.
- This fund captured 127.67% of S&P 500 Index gains and 115.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.52, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 127.67%
- Участие в снижении
- 115.58%
Комиссия
Комиссия MSSGX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSSGX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.98 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.78 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.03 | $4.87 | $2.45 | $3.88 | $1.39 | $5.16 | $0.44 | $1.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.87 | $4.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio показал максимальную просадку в 76.01%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio составляет 46.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.01%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -62.70%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 7mo | 7y 2moмарт 2000 г. - июнь 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -60.01%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.95%март 2020 г. | 27d | 1mo 20d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.10%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 11mo | 3y 10moмарт 2014 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| MSSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -56.78% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -9.10% | -23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.84% | -18.90% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -25.43% | -47.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -33.92% | -42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -0.33% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -10.72% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 1.97% | +13.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSSGX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSSGX