PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US61744J3095

CUSIP

61744J309

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

1 нояб. 1989 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MSSGX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Популярные сравнения:
MSSGX с QQQ MSSGX с TQQQ MSSGX с PIMIX
Популярные сравнения:
MSSGX с QQQ MSSGX с TQQQ MSSGX с PIMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) показал доход в -1.70% с начала года и 42.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSSGX составила 10.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSSGX

С начала года

-1.70%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-5.77%

1 год

42.59%

3 года

14.96%

5 лет

8.54%

10 лет

10.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.66%-7.97%-6.35%7.63%2.23%-1.70%
2024-8.91%8.99%3.84%-13.44%0.18%2.08%3.29%-0.17%5.08%6.56%28.38%-4.14%29.66%
202320.65%-0.52%0.83%-6.72%9.42%15.70%9.63%-8.23%-7.49%-12.98%11.35%19.81%54.44%
2022-21.25%-3.47%-3.00%-20.52%-10.28%-10.59%13.02%-3.24%-9.55%1.31%-7.20%-7.19%-59.42%
202133.12%3.74%-10.49%5.75%-5.13%10.73%-7.00%-2.95%-7.09%3.03%-10.62%-9.23%-3.74%
20206.34%-2.27%-20.02%26.10%21.89%12.44%10.75%11.00%-2.63%-4.57%27.75%19.39%150.30%
201915.18%11.55%1.62%1.91%-1.64%5.88%6.38%-8.67%-7.18%1.91%9.22%-1.56%36.92%
20183.85%0.97%-1.93%0.27%8.81%3.60%-0.71%9.46%-0.73%-12.66%1.26%-9.61%0.26%
20174.60%-2.16%3.76%5.54%3.57%-0.71%-0.15%-1.38%0.37%4.17%1.19%2.09%22.57%
2016-11.49%-1.89%7.29%1.48%1.54%2.58%6.87%0.35%-0.42%-6.96%4.01%-2.10%-0.38%
2015-4.54%7.49%1.42%-0.99%1.82%2.48%0.58%-10.67%-5.85%2.87%1.17%-4.22%-9.35%
2014-1.95%3.33%-6.05%-12.37%-0.00%7.35%-6.24%5.17%-4.18%4.72%-0.11%1.98%-9.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSSGX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSSGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.19
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.00$0.03$4.87$2.45$1.94$1.39$5.16$0.44$1.21$1.95

Дивидендный доход

1.01%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%17.32%14.40%47.33%3.33%8.82%11.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.87$4.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$5.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.21
2014$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio показал максимальную просадку в 76.02%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio составляет 50.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.02%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.———
-62.59%13 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.116531 мая 2007 г.1810
-60.01%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.821
-39.95%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.357 мая 2020 г.55
-37.03%5 мар. 2014 г.4889 февр. 2016 г.4804 янв. 2018 г.968
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...