Сравнение MSSGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и ^GSPC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio	-14.11%	1.07%	29.65%	54.44%	-59.42%	-3.74%	150.29%	66.18%	0.26%	22.58%
^GSPC S&P 500 Index	-3.95%	16.39%	23.31%	24.23%	-19.44%	26.89%	16.26%	28.88%	-6.24%	19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.24% соответственно.

MSSGX

1 день: 4.64%

1 месяц: -5.95%

С начала года: -14.11%

6 месяцев: -26.10%

1 год: -3.37%

3 года*: 12.83%

5 лет*: -11.56%

10 лет*: 14.01%

^GSPC

1 день: 0.72%

1 месяц: -4.45%

С начала года: -3.95%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 16.73%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: 12.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Название символа

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MSSGX:

MSSGX с QQQ MSSGX с TQQQ MSSGX с MSIF MSSGX с FCNTX MSSGX с PIMIX MSSGX с CMCIX MSSGX с CTSIX

Часто сравнивают с ^GSPC:

^GSPC с ^IBEX ^GSPC с AVGO ^GSPC с SCHD ^GSPC с GC=F ^GSPC с QQQ ^GSPC с XLP ^GSPC с XLY

Доходность на риск

MSSGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSSGX	^GSPC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	0.92	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	1.41	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.21	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	1.41	-1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.27	6.61	-6.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSSGX	^GSPC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	0.92	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.31	0.61	-0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.68	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.46	-0.05

Корреляция

Корреляция между MSSGX и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и ^GSPC

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSSGX	^GSPC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.01%	-56.78%	-19.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.84%	-12.14%	-20.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.07%	-25.43%	-47.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-76.01%	-33.92%	-42.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-56.34%	-5.78%	-50.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.05%	-10.75%	-11.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.88%	2.60%	+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и ^GSPC

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSSGX	^GSPC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.55%	5.37%	+5.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.74%	9.55%	+14.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.07%	18.33%	+14.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.78%	16.90%	+20.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.54%	18.05%	+15.49%

Сравнение MSSGX с ^GSPC

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и ^GSPC

Сравнение доходности по годам MSSGX и ^GSPC

Доходность по периодам

MSSGX

^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSSGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

MSSGX

^GSPC

Сравнение MSSGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSSGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и ^GSPC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и ^GSPC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)