Сравнение MSSGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.99% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и QQQ
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MSSGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSSGX
QQQ
Сравнение MSSGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.07 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.66 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.00 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.32 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.07 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и QQQ
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и QQQ
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -82.97% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -12.62% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -35.12% | -37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -35.12% | -40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -7.86% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -32.99% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 3.44% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и QQQ
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.61% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 12.82% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 22.70% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.38% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 22.25% | +11.29% |