PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%13.31%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.08%
1 год
-6.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CTSIX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий MSSGX и CMCIX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.29

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.30

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.54

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

-1.39

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между MSSGX и CMCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и CMCIX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и CMCIX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-21.50%

-54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-12.55%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-16.43%

-39.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-6.16%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

4.90%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и CMCIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

4.68%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

10.54%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

19.19%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

16.61%

+21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

16.61%

+16.93%