PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 14.01% против 19.20% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий MSSGX и OBMCX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.82

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.42

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.82

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

13.69

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.82

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между MSSGX и OBMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и OBMCX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и OBMCX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-68.24%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-12.68%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-28.11%

-44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-50.04%

-25.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-5.04%

-51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-16.51%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.54%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и OBMCX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 10.55%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

12.02%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

19.34%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

27.49%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

26.14%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

25.73%

+7.81%