Сравнение MSSGX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 14.90% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и NESGX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
MSSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
MSSGX
NESGX
Сравнение MSSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.58 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.17 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.11 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.44 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.58 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и NESGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и NESGX
Ни MSSGX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и NESGX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -50.29% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -17.27% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -50.05% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -50.29% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -4.31% | -52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -11.74% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 5.14% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и NESGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 10.55%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 12.14% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 23.43% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 35.37% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 29.13% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 25.56% | +7.98% |