PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.04% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий MSSGX и NEAGX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.14

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.71

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.27

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

15.19

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.14

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.62

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между MSSGX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и NEAGX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и NEAGX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-41.80%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-14.01%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-36.31%

-36.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-36.31%

-39.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-7.75%

-48.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-8.72%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.93%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и NEAGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 10.55%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

11.64%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

19.84%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

28.93%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

24.33%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

23.90%

+9.64%