PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 14.01% против 21.31% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий MSSGX и KSCOX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.65

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.42

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.69

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.58

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между MSSGX и KSCOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и KSCOX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и KSCOX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-70.09%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-24.29%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-33.10%

-39.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-47.09%

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-9.92%

-46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-14.89%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

14.85%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и KSCOX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

7.98%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

19.42%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

28.84%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

27.74%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

25.84%

+7.70%