Сравнение MSOX с WNTR
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSOX returned -16.72% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | 21.74% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSOX and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSOX
WNTR
Сравнение MSOX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.02 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.72 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и WNTR
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -42.65% | -57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -42.65% | -42.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -10.67% | -88.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -20.46% | -68.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 16.63% | +43.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и WNTR
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 17.89% | +15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 47.05% | +64.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 53.81% | +165.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 53.49% | +113.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 53.49% | +113.82% |
Сравнение комиссий MSOX и WNTR
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и WNTR
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -16.72% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор