PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOX с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs -3.04%/yr for HDGE. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%5.54%

Correlation

The correlation between MSOX and HDGE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов MSOX и HDGE

Секторы
MSOX
HDGE

Финансовые услуги

182.4%
-19.5%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-24.0%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Энергетика

-

-2.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Промышленность

-

-14.8%

Недвижимость

-

-13.7%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
182.4%
HDGE
-19.5%

Сырьевые материалы

MSOX

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

HDGE
-3.8%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

HDGE
-3.9%

Энергетика

MSOX

-

HDGE
-2.5%

Здравоохранение

MSOX

-

HDGE
-1.7%

Промышленность

MSOX

-

HDGE
-14.8%

Недвижимость

MSOX

-

HDGE
-13.7%

Технологии

MSOX

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

MSOX

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

MSOX vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.24

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-0.70

+0.42

MSOX vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и HDGE

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-93.88%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-15.56%

-69.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-29.46%

-69.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-93.62%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.07%

-70.27%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.10%

6.68%

+53.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и HDGE

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.67%

6.37%

+27.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.69%

13.92%

+97.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.64%

18.42%

+201.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.31%

24.27%

+143.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.31%

23.45%

+143.86%

Сравнение комиссий MSOX и HDGE

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и HDGE

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and HDGE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 3.36% for HDGE.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор