PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs -5.06%/yr for HDGE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%6.36%

Correlation

The correlation between MSOX and HDGE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов MSOX и HDGE

Секторы
MSOX
HDGE

Финансовые услуги

179.4%
-23.5%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Коммуникационные услуги

-

-3.3%

Потребительский циклический сектор

-

-18.6%

Потребительский защитный сектор

-

-4.9%

Энергетика

-

-2.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Промышленность

-

-14.1%

Недвижимость

-

-9.0%

Технологии

-

-26.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
HDGE
-23.5%

Сырьевые материалы

MSOX

-

HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

HDGE
-3.3%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

HDGE
-18.6%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

HDGE
-4.9%

Энергетика

MSOX

-

HDGE
-2.5%

Здравоохранение

MSOX

-

HDGE
-3.5%

Промышленность

MSOX

-

HDGE
-14.1%

Недвижимость

MSOX

-

HDGE
-9.0%

Технологии

MSOX

-

HDGE
-26.1%

Коммунальные услуги

MSOX

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

MSOX vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.08

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.05

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.11

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.67

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MSOX и HDGE

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-93.88%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-12.26%

-72.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-29.46%

-69.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-93.08%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-70.11%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

6.16%

+48.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и HDGE

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

6.41%

+35.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

12.81%

+142.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

18.33%

+200.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

24.18%

+144.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

23.56%

+144.78%

Сравнение комиссий MSOX и HDGE

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и HDGE

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and HDGE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, HDGE leads with -5.06% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -5.06% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 3.36% for HDGE.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор