Сравнение MSOS с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
MSOS и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -22.03% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 22.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
MSOS
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -38.76%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и SPSM
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
MSOS vs. SPSM — Ранг доходности на риск
MSOS
SPSM
Сравнение MSOS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 5.80 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.42 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и SPSM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и SPSM
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и SPSM
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -42.89% | -53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -14.82% | -38.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -27.94% | -67.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.30% | -5.18% | -88.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -8.02% | -63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 3.68% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и SPSM
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 6.26% | +16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 12.95% | +66.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.03% | 22.56% | +87.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 21.54% | +54.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 22.97% | +50.18% |