PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с MJUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for MJUS.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-34.73%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between MSOS and MJUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.54

The correlation between MSOS and MJUS shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSOS и MJUS

Секторы
MSOS
MJUS

Недвижимость

50.2%
1.6%

Промышленность

29.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.8%
0.8%

Здравоохранение

2.5%
14.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
MJUS
1.6%

Промышленность

MSOS
29.6%
MJUS

-

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
MJUS
0.8%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
MJUS
14.1%

Сырьевые материалы

MSOS

-

MJUS

-

Коммуникационные услуги

MSOS

-

MJUS

-

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

MJUS

-

Энергетика

MSOS

-

MJUS

-

Финансовые услуги

MSOS

-

MJUS
4.7%

Технологии

MSOS

-

MJUS
3.6%

Коммунальные услуги

MSOS

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPYMJUS с VOO

Доходность на риск

MSOS vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок MSOS и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

—

—

Сравнение комиссий MSOS и MJUS

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MJUS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и MJUS

Ни MSOS, ни MJUS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and MJUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for MJUS.

MSOS and MJUS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while MJUS is Cannabis. They also come from different issuers: AdvisorShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.75% for MJUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор