PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с ROSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSOS is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.61%/yr vs 9.10%/yr for ROSC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 17.76%.

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%18.02%

Correlation

The correlation between MSOS and ROSC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов MSOS и ROSC

Секторы
MSOS
ROSC

Недвижимость

50.2%
5.6%

Промышленность

29.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

17.8%
14.6%

Здравоохранение

2.5%
20.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

18.4%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

MSOS
50.2%
ROSC
5.6%

Промышленность

MSOS
29.6%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
ROSC
14.6%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
ROSC
20.0%

Сырьевые материалы

MSOS

-

ROSC
2.6%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

ROSC
6.4%

Энергетика

MSOS

-

ROSC
3.2%

Финансовые услуги

MSOS

-

ROSC
18.4%

Технологии

MSOS

-

ROSC
13.0%

Коммунальные услуги

MSOS

-

ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

MSOS vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.28

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.31

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.55

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

14.84

-11.12

MSOS vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и ROSC

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-43.13%

-53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-7.75%

-45.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-23.74%

-57.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.95%

-23.74%

-71.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

0.00%

-91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.88%

-7.18%

-64.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

2.37%

+25.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и ROSC

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

3.60%

+18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

10.43%

+47.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.83%

15.49%

+97.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.14%

19.29%

+58.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.98%

20.24%

+53.74%

Сравнение комиссий MSOS и ROSC

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и ROSC

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.77%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and ROSC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to ROSC (3.60%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 9.10% vs -35.61% for MSOS. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 9.10% return vs -35.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

ROSC has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Hartford. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор