Сравнение MSOS с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
MSOS и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 0.40%.
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и ISCB
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
MSOS vs. ISCB — Ранг доходности на риск
MSOS
ISCB
Сравнение MSOS c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.36 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.36 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и ISCB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и ISCB
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и ISCB
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -61.25% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -14.68% | -38.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -29.94% | -65.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -6.73% | -86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -9.87% | -61.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 3.40% | +23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и ISCB
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 6.42% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.95% | 12.66% | +67.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 22.28% | +87.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 21.45% | +54.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 22.67% | +50.49% |